Mi primera revista Exposición de derivados | Page 11

CLASIFICACIÓN DE LOS SWAPS
DE TIPOS DE INTERÉS
Los Swaps de tipo de interés fijo contra variable o coupon swap (swap de
cupón) se caracterizan porque las partes se intercambian flujos de intereses
obtenidos a partir de un tipo de interés fijo por otros a tipo variable, después
de ser aplicados sobre un mismo principal teórico.
Un coupon swap será considerado como un swap genérico o elemental
cuando se cumplan los siguientes requisitos:
- La cantidad principal tiene que ser constante a lo largo de toda la duración
del swap, se debe operar en la misma moneda.
- El tipo de interés fijo es constante durante toda la vida del swap.