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Revisión literaria
Los cambios drásticos realizados por México en su política de co-
mercio y las reformas económicas aplicadas en los 80’s (GATT) y 90’s
(TLCAN), generaron un surgimiento dramático en el comercio mexicano
de productos agrícolas y no agrícolas durante las últimas dos décadas,
siendo Estados Unidos el principal destino al absorber el 86% del total
de las exportaciones agrícolas y alimenticias de México (Málaga y Wi-
lliams, 2010).
De acuerdo con Mora, Matus y Martínez (2002), las políticas para
el comercio exterior como el GATT y el TLCAN, deberán facilitar la
fluidez y reducir gradualmente las barreras comerciales entre los países
signatarios. Sin embargo, las exportaciones agrícolas y ganaderas mexi-
canas pueden variar ante cambios en los precios y en el tipo de cambio.
Uno de los problemas de interés en medición económica tiene que
ver con la determinación del tipo de tendencia presente en una serie de
tiempo: se debe decidir si una tendencia aleatoria o una determinística
está presente en una serie de tiempo dada. Esta distinción es importante,
puesto que la naturaleza de la permanecía de los choques macroeconómi-
cos sobre la serie depende del tipo de tendencia que posea: mientras que
en una serie con tendencia determinística el choque solamente tiene una
permanencia temporal, en una con tendencia aleatoria dichos impactos
son de naturaleza permanente (Castaño y Martínez, 2009).
Durante varios años, se ha debatido si las series de tiempo económicas
y financieras poseen una raíz unitaria o si pueden ser mejor representadas
por procesos que son estacionarios alrededor de una tendencia determi-
nística y/o de cambios de nivel (Castaño y Sierra, 2012).
Una de las prácticas más comunes en la literatura empírica es la de
realizar test de raíces unitarias a series de tiempo macroeconómicas
(Chumacero, 2000). En la presente investigación, se realizan estas prue-
bas a las exportaciones e importaciones agropecuarias y agroindustriales
de México, con el objetivo de determinar si el comportamiento de estas
series es estocástico o determinístico.
El crecimiento de una variable puede deberse, entre otros, a la exis-
tencia de un proceso estacionario alrededor de una tendencia puramente
determinística o a la presencia de una tendencia estocástica, posiblemente
con una deriva si la serie es generada por un proceso estacionario alrede-
dor de distintos cambios de nivel, los cuales podrían haber sido causados
por diferentes eventos exógenos; es decir, el proceso tiene una raíz unita-
ria (Castaño y Sierra, 2012).
Metodología
El presente trabajo de investigación si