SOLUCIONES PRÁCTICAS
FIGURA 1
DOCUMENTACIÓN MODELO
TABLA DE CONTENIDO
Artículo I.
Visión de conjunto del modelo
Sección 1.01 Descripción del Modelo
Sección 1.02 Justificación Empresarial
Sección 1.03 Contexto Regulatorio (de la Industria de ALD y para la institución
financiera)
Sección 1.04 Estado del modelo al comenzar (al implementarse)
Sección 1.05 Estado final del modelo (la post-implementación)
Sección 1.06 Expectativas del Propósito y Desempeño del Modelo
Sección 1.07 Resultados Esperados/Salida
Sección 1.08 Métricas de Expectativas de Rendimiento/Criterio
Artículo II.
Descripción detallada del Modelo
Sección 2.01 Marco Analítico
Sección 2.02 Parámetros (Todos los botones y diales, típicamente llamados
umbrales. Incluir la definición de los parámetros y describir la
forma en que se establecen)
Sección 2.03 Distinguir componentes controlados por el proveedor vs. los
desarrollados internamente
Sección 2.04 Describir los procesos posteriores (¿Cómo se utilizan los
resultados en otros lugares?)
Artículo III.
Datos
Sección 3.01
Sección 3.02
Sección 3.03
Sección 3.04
Entrada de Datos
Salida de Datos Data
Gestión de Datos de Calidad
Diagrama de Flujo (Enlazar fuentes de datos a los resultados
finales.)
Sección 3.05 Descripción de Base de Datos
Sección 3.06 Análisis de Datos
Artículo IV.
Implementación
Sección 4.01 Resultados de las Pruebas de Aceptación del Usuario
Sección 4.02 Análisis de Sensibilidad (Consecuencias de los cambios de
parámetros.)
Artículo V.
Análisis de Monitoreo en Curso y de los Resultados
Sección 5.01
Sección 5.02
Sección 5.03
Sección 5.04
Sección 5.05
Sección 5.06
Normas de Monitoreo
Resultados de Producción
Análisis de Rendimiento
Análisis de Sensibilidad
Por Encima/Por Debajo de la Línea de Prueba
Análisis de los Resultados
Artículo VI.
Optimización/Sintonía
Sección 6.01 Proceso
Sección 6.02 Resultados
Sección 6.03 Cambios de Parámetros
Artículo VII.
Evaluación Comparativa
Sección 7.01
Sección 7.02
Sección 7.03
Sección 7.04
Superposición Conceptual de otros Modelos y Herramientas
Superposición de Alertas, Casos y SAR
Modelo de Gestión
Describa como resultados modelos impactan decisiones de
gestión ejecutivas
Juicio de Expertos
Planificación de Contingencias
Criterios para la determinación de vida útil
Lista de Controles Modelos (normalmente un registro mantenido
por Auditoria Interna)
Sección 7.05
Sección 7.06
Sección 7.07
Sección 7.08
Una sección recomendada de la última parte
de la tabla de contenido, Modelo de Gestión, a
menudo falta de la documentación del modelo.
La falta de documentación de los procesos de
juicio es una deficiencia muy común que se
encuentra en los exámenes de IF. Todos los
reguladores externos, auditores internos y
grupos internos de gobernanza modelo deben
tener una necesidad de comprender cómo
se está empleando el juicio y lo bien que los
resultados coincidían con las expectativas o
el comportamiento anterior. Si bien los desarrolladores modelo deberían tener expectativas
de cómo un modelo se llevará a cabo y cómo
un modelo debe informar las decisiones de
gestión establecidas, también deben tener
criterios que provocan revisión gerencial para
determinar si un modelo ha llegado al final de
su vida útil.
Para concluir, la validación, y más en general
la gestión del riesgo, es todo un proceso que
requiere la interacción de criterio entre
la dirección efectiva y los conocimientos
estadísticos. No se trata simplemente de
establecer un conjunto de puntos de referencia estadística. Los reguladores bancarios
y los responsables de la política reconocen el
potencial de riesgo excesivo que puede surgir
de la mala aplicación o mala especificación del
modelo. Examinar y comprobar los modelos
de procesos de validación del modelo de
pruebas se están convirtiendo en componentes
centrales en los exámenes de supervisión de
las prácticas de ALD de los bancos. La documentación es un componente crítico de todo el
proceso. El desarrollo, la implementación de
un modelo, y el uso (incluyendo la opinión de
expertos en su caso) todos deben ser detallados
y retenidos en un repositorio de documentos
modelo. Un proceso de validación y de pruebas
también debería documentarse y conservarse.
Lo anterior se hizo para establecer las mejores
prácticas fundamentales introductorias de la
industria de la gestión de riesgo del modelo de
ALD; investigaciones futuras pueden abordar
temas dirigidos más a fondo, tales como el
establecimiento de controles de modelos,
procedimientos de validación, metodologías de
optimización y ajuste, de calificación de riesgo,
metodologías de segmentación y programas de
análisis por arriba/debajo de la línea.
Kristin Milchanowski, Ph.D., directora ejecutiva de Morgan Stanley (antes de JPMC),
Nueva York, NY, EE.UU., [email protected]
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