SOLUCIONES PRÁCTICAS
La validación del modelo
Habiendo definido el entorno del modelo,
el nivel del riesgo del modelo asociado, y la
frecuencia de la actividad de optimización/
validación, los profesionales de ALD pueden
comenzar el proceso de validación del modelo.
Como el riesgo del modelo se convierte en un
factor más importante en la consideración del
riesgo global de IF, la validación del modelo
se hace fundamental. El modelo de gestión
de riesgos es un proceso en el que los profesionales de ALD deben 1) ser capaces de
demostrar a la alta dirección y los reguladores
cómo sus modelos están realizando en relación
a las expectativas y 2) saben cómo las exposiciones de riesgo encajan dentro de las bandas
definidas de aceptabilidad.
garantizan una clasificación de alto riesgo. La clasificación de los modelos de ALD como de bajo
riesgo o de riesgo medio es más coherente con el rigor matemático/estadístico dentro del modelado
de ALD.
Una vez que los modelos están distribuidos por niveles, se pueden establecer controles de modelo
apropiados para el nivel del riesgo que cada modelo presenta. Cuanto mayor sea el riesgo, más
ajustados serán los controles modelo y la optimización y validación serán más rigurosas y frecuentes.
Con menor riesgo, tendrán que establecerse controles fundamentales del modelo y la optimización
y validación serán menos frecuentes que en los niveles más altos. En consecuencia, la frecuencia de
optimización y validación se discute a continuación en correlación con el nivel establecido/rango
de un modelo.
Hay una serie de razones de peso por las que los programas de ALD deben prestar atención al modelo
de validación, que es esencialmente una actividad llevada a cabo para supervisar el rendimiento de
un modelo. El tamaño y la escala son factores que aumentan la importancia de vigilar cuidadosamente el desempeño de un modelo de conducción. La edad es otro factor. Muchos escenarios/
tipologías de ALD se construyeron hace cinco o 10 años y están sin revisión. Los modelos deben
ser optimizados/corregidos cada 12 a 18 meses. Una validación independiente, por un equipo que
no sea el analista que optimizó el modelo, debe realizarse con la misma frecuencia. Utilizando el
proceso de clasificación de riesgo de arriba, los modelos de mayor puntuación serían optimizados/
validados más cerca del ciclo de 12 meses; mientras que los modelos de menor riesgo serían optimizados/validados más cerca del ciclo de 18 meses. Algunas tipologías clave no se pueden clasificar
como modelos, debido a una definición particular del modelo de IF. Sin embargo, estos no modelos
también deben pasar por un proceso de optimización y validación, pero a una frecuencia más lenta,
cada 24 a 36 meses.
A diferencia de los tradicionales modelos del
riesgo de crédito y mercado, los modelos de
ALD no producen un resultado definitivo que
se puede reexaminar en relación a un conjunto
de datos anterior. Los modelos de ALD
tienen como objetivo identificar actividades
inusuales que, tras la investigación, pueden ser
sospechosas. Los modelos de ALD no tienen la
intención de capturar la actividad sospechosa
probada. La verdadera productividad de un
modelo de ALD se desconoce, ya que incluso el
mejor científico de datos no puede probar si se
detectó el 100 por ciento de toda la actividad de
lavado de dinero. La definición de “productividad” del modelo de ALD puede variar modelo
a modelo; porque la verdadera productividad es
desconocida, es importante asociar la productividad con el uso previsto del modelo, como se
discute a continuación.
Los procesos de validación y la documentación
y la información correspondientes tendrán
que ser coherentes y claramente ligadas al
propósito de un modelo. Los ejecutivos del ALD
deben considerar:
• ¿Cómo integramos el propósito del modelo
y las expectativas de desempeño en los
procesos de validación?
• ¿Cómo establecemos métricas de tolerancia
relevantes en las validaciones?
• ¿Qué pasa cuando determinamos que nuestros modelos no están funcionando como se
pretendía?
• ¿Cuáles son las normas de control
adecuados?
• ¿Cómo podemos reconocer y documentar
el papel del juicio en los procesos de
validación?
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