Antônio Martins de Palma e sua esposa, Leonor de Palma, passaram por uma tempestade em sua viagem à barco para o Brasil. Como eram devotos a Nossa Senhora da Candelária, quiseram homenageá-la construindo a Igreja. Essa história é contada no teto da construção.
A obra foi iniciada em 1775 e terminada nos últimos anos do século 19, de estilo eclético e exuberante decoração interna.